Indicador De Deslizamento De Divisas

Alguém pode fornecer uma visão aprofundada sobre a forma como o deslizamento é tratado pela MT. Tive a impressão de que, quando uma EA envia um pedido com uma certa derrapagem, esse pedido é despachado para o servidor de corretores, como é, e o deslizamento é gerenciado em O lado do servidor (bem sucedido ou não). No entanto, uma correspondência que acabei de ter com um corretor parece implicar o contrário. De acordo com o instantâneo abaixo, aparentemente tirado do registro dos corretores, parece que o quotdealerquot está confirmando o deslizamento com o cliente MT e isso implica que o deslizamento é baseado em cliente. Qual é o caso (Alguns detalhes sobre o instantâneo: este é um pedido fechar para um EURUSD com um deslizamento de 12 pip enviado apenas uma vez de um EA às 20:22:12. Aparentemente, as entidades neste registro são 917: quotthe dealerquot e 12879: quotthe accountquot O atraso de execução é horrível, mas esse não é o caso - Im apenas tentando entender o que é o fluxo de eventos) Obrigado por você ajuda, parece-me como você especificou derrapagem 12 pontos em vez de 12 pips (120 Pontos para o EURUSD no corretor de 5 dígitos). Seu pedido foi em 1.31050, mas o preço mudou para 1.31160 (a diferença está dentro de 12 pips de derrapagem, mas não dentro de 12 pontos de deslizamento), daí o servidor enviou um requote a esse preço que foi aceito por você (eu acho que isso é uma negociação manual. ). Edit: Slippage é certamente manipulado do lado do servidor, caso contrário, não existiria (seria idêntico a um requote.) Lt - não tenho certeza sobre isso. Gordon obrigado por você responder. Primeiro e mais importante - asseguro-lhe que este não era um comércio manual, mas sim um pedido de EA que foi enviado apenas uma vez. Segundo - eu enviei o pedido com 12 pontos, mas acredito que, embora o corretor mostre 5 dígitos, é meramente uma questão de exibição e na verdade, este é realmente um caso de ponto-ponto - portanto, não há nenhum problema com a execução neste caso. Em qualquer caso, o que me incomoda na saída quotdealerquots é a 4ª linha do registro que mostra um quot retornado para confirmar quot, seguido subseqüentemente por (5ª linha) outra requisição quot de 12879. quot e depois uma confirmação. Cada um desses ciclos leva uma quantidade considerável de tempo, daí meu pressuposto de que isso leva uma ida e volta ao cliente MT. Im anexando aqui um trecho ligeiramente diferente de um OrderClose anterior - também enviado de uma EA, mostrando novamente (de uma maneira diferente do primeiro exemplo) o que parece ser uma dupla chamada do MT-client para o servidor - mesmo que Posso assegurar-lhe que o nosso código EA apenas enviou o pedido uma vez. Você pode tentar explicar essas impressões Você está confiante sobre sua resposta quanto ao deslizamento do lado do servidor, eu agradeço sua assistência. Você pode tentar explicar estas impressões Você está confiante sobre sua resposta no que diz respeito ao deslizamento do lado do servidor? Bem, você me fez questionar minha própria compreensão do MT4 Slippage. Tecnicamente, o deslizamento também é verificado no lado do cliente com as cotações no segmento de preços, mas meu entendimento foi que é apenas um pré-cheque do nosso pedido com uma EA devidamente projetada, o pedido sempre será enviado com a última citação mais recente recebida e, portanto, o deslizamento É irrelevante. Esta parte está documentada nos documentos e no livro. Minha compreensão de Slippage foi que seu objetivo final é permitir um desvio do nosso preço solicitado se o preço mudou no momento em que o pedido chegou ao servidor (e, obviamente, essa cotação de preços não seria no segmento de preços no momento em que fizemos o pedido ). Como na maioria das outras plataformas isso é implementado Server-Side e não faz sentido fazê-lo Client-Side de qualquer maneira, eu assumi que é assim no MT4. Infelizmente, eu não consigo encontrar uma única menção neste manual de documentação ou artigos. Eu acho difícil acreditar que eu nunca notei isso se, na verdade, não é o Server-Side, mas então eu não estava procurando por nada, então é possível. Não tem muito tempo para examinar isso agora, então agradeço se você relata suas descobertas aqui. Sua interpretação da cadeia de eventos, roy650, é como eu também leio. Por qualquer motivo, parece que seu corretor exige que seu terminal do lado do cliente confirme um pedido como se fosse um requote, mesmo que você tenha especificado a derrapagem nos pedidos. Você propôs esta linha de pesquisa ao corretor. Qual foi a explicação para os eventos de log. A resposta inicial do corretor foi o que me alertou em primeiro lugar. No que diz respeito à 1ª imagem que publiquei, escreveu isso: quot Para a ordem 2570531, 12879 solicitou a venda de um lote EURUSD em 1.3105, e este pedido foi rejeitado devido ao preço incorreto, o preço não era o preço de mercado real. Então, d ealer 917 retornou uma cotação - venda EURUSD em 1.31160, como podemos ver, 12879 também confirmou e completou este pedido em 1.3116 quot. Sobre a 2ª imagem que escreveram: quot Em 1 de dezembro de 2010, 12879 pediu para vender EURUSD em 1.3106 , Mas o preço de mercado real de EURUSD foi de 1.3112, portanto, vender EURUSD em 1.3106 foi rejeitado instantaneamente. Depois disso, seu Expert Advisor (EA) ajustou automaticamente o preço de 1.3106 para 1.3112, e abriu o negócio 2570530 (enfatizou que é meu). De qualquer forma - escrevi de volta basicamente com a mesma pergunta que postei aqui e ainda aguardo sua resposta. Bem. Acabamos de analisar os resultados do teste que realizamos ontem à noite sobre este problema. Executamos 2 sessões enviando centenas de pedidos com um único corretor de demonstração. Na primeira sessão, usamos um deslizamento positivo e, no segundo, usamos zero deslizamento. É muito difícil deduzir desse teste devido a várias razões - principalmente o fato de ser uma conta demo e também porque a volatilidade dos símbolos era principalmente baixa, portanto, o deslizamento raramente era utilizado (menos de 10 das ordens utilizavam o deslizamento ). Em qualquer caso - a linha inferior é que não vemos nenhum padrão para indicar uma diferença entre as 2 sessões que corremos -, portanto, parece que a suposição inicial de Gordons é realmente correta - o deslizamento parece ser baseado em servidor (e provavelmente o O apoio dos corretores é um pouco coxo em sua capacidade de explicar a cadeia de eventos.) Apenas uma outra pergunta de seguimento rápido: Existe uma diferença entre a maneira como cada cliente de servidor de corretores MT se comporta, eu suponho que cada corretor possui seu próprio quotplug - muito, mas, no que diz respeito à funcionalidade básica, todos usam o mesmo quotenginequot sob o capô. Executamos 2 sessões enviando centenas de pedidos com um único corretor de demonstração. . Eu fiz experimentos semelhantes no passado com um objetivo diferente - para quantificar as diferenças entre os servidores Demo e Live. Vou citar um post anterior (mql5 en forum 123334): minhas conclusões no momento em que há diferenças nos preços e carrapatos recebidos. Diferenças nas propriedades da conta (funções Accountxxx ()) e informações de mercado (funções MarketInfo ()). Existem grandes diferenças no tempo, os servidores de demonstração sendo 2-4 vezes mais rápidos no processamento de pedidos. Os servidores de demonstração também não têm quase nenhuma cotação e nenhuma derrapagem e geralmente você quase sempre é preenchido instantaneamente sem problemas. Isso não acontece em uma conta ao vivo. Por outro lado, descobri que os servidores Demo tendem a ter muitos tempo de inatividade e desconexões em oposição aos servidores ao vivo, que normalmente são muito confiáveis ​​a esse respeito. Portanto, não tenho certeza se testar em um servidor Demo é a melhor abordagem, já que a maioria deles parece distorcer a dinâmica comercial real e se comportar de forma idealizada. Existe uma diferença entre a maneira como cada um dos corretores do cliente do servidor MT se comporta, eu suponho que cada corretor possui seu próprio quotplug insquot, mas, na medida em que a funcionalidade básica é, todos usam o mesmo quotenginequot sob o capô. A funcionalidade básica É suposto ser o mesmo. Os corretores que usam certas pontes ignoram o parâmetro de deslizamento e apenas garantem o melhor preço disponível (o que para mim sempre sugeriu que o Slippage efetivamente é implementado no Server-Side para os corretores que usam o Slippage), mas acho difícil acreditar que a API do Servidor Permitiria que um corretor alterasse esse tipo de funcionalidade básica. Eu quero dizer assumindo que o Terminal foi projetado para ter o Slippage manipulado no lado do servidor, como qualquer código na API do lado do servidor pode alterar a funcionalidade básica do Terminal do lado do cliente. Então, eles provavelmente não podem mudar isso. Definição de deslizamento de Forefront O que é o deslizamento de deslizamento é um daqueles momentos temidos de execução comercial quando o preço excede uma ordem de parada ou limite ou mesmo uma ordem de mercado. (Tipos de ordens de negociação forex) O deslizamento geralmente é observado durante períodos de volatilidade extremamente alta ou baixa e, geralmente, ocorre durante os principais comunicados de imprensa ou durante as horas fora do mercado e ocorre tanto nos mercados de ações como nos mercados cambiais e causa problemas prejudiciais para os comerciantes. Slippage é definido como a diferença entre o preço esperado eo preço real executado. Nos mercados de ações, o deslizamento geralmente ocorre durante as lacunas do mercado. Então, se você pretende trocar um preço específico, mas as lacunas do mercado, seu pedido é preenchido com o melhor preço disponível, destruindo assim completamente sua relação de recompensa de risco comercial. Claro, o deslizamento é bom quando seu preço-alvo é executado a um preço melhor do que o pretendido, dando-lhe um par de pips extras no lucro. Mas isso nem sempre é o caso. Figura 1: Deslizamento durante as lacunas Nos mercados de divisas, o deslizamento pode ocorrer tanto devido a lacunas ou devido a grandes pedidos (geralmente institucionais) que tendem a mover os mercados por um bom 20 30 pips com todas as ordens entre executados em um novo (Ou melhor disponível). Slippage também pode ser visto durante os principais níveis de preços de breakout, especialmente se uma moeda tem estado em consolidação por um longo período de tempo e atraiu muita atenção dos comerciantes que procuram trocar a faixa de breakout. Slippage Um exemplo Dê uma olhada no exemplo abaixo: Figura 2: Exemplo de Slippage Supondo que você quisesse colocar uma entrada na parte inferior da vela verde (final da área destacada) com tirar lucro alguns pips abaixo da entrada, o comércio Teria resultado em uma derrapagem. O grande castiçal baixista caiu como uma pedra antes de retrair parte desse movimento. Devido à falta de pedidos ao seu preço de entrada, seu pedido teria sido executado muito mais longe do seu nível de preço pretendido. Como você pode ver, o problema com o deslizamento é que o seu pedido é desencadeado um preço diferente do que você pretendia executar. Isso não só aumenta o risco, mas também reduz a recompensa, tornando assim um comércio muito desfavorável. Tipos de Slippage Slippage podem ser classificados em Positive and Negative Slippage, o que é melhor explicado com um exemplo: você faz uma ordem para negociar em 1.3150. O Slippage Positivo ocorre quando o seu comércio Buy é executado em 1.3120 (dando-lhe mais 3 Pips no bolso) O Slippage Negativo ocorre quando o seu comércio Buy é executado em 1.3180 (tirando 3 pips do seu nível de preço de entrada pretendido) Pode evitar o deslizamento Infelizmente , A resposta é Não. Independentemente do corretor forex com o qual você troca, a mudança é algo que um comerciante experimentará em algum momento de sua jornada comercial. Contrariamente à opinião geral, o deslizamento não indica que seu corretor esteja jogando truques em você (embora seja possível com os corretores do Market Maker). É essencial compreender as condições do mercado sob as quais ocorreu o deslizamento. É perfeitamente normal experimentar deslizamentos durante importantes lançamentos de notícias, como os dados do NFP dos EUA ou as mudanças nas taxas de juros do banco central, onde a volatilidade e os balanços de preços selvagens são parte integrante do comércio. Embora o deslizamento não seja realmente motivo de preocupação, os comerciantes podem garantir para evitar o deslizamento, tanto quanto possível, assegurando que os negócios sejam desencadeados antes ou alguns minutos após o lançamento de uma notícia. Embora isso possa garantir que você não seja uma vítima de derrapagem, dependendo de onde suas paradas e limites estejam em lugar, pode ser possível que o preço se mova em qualquer direção e apenas tire seu comércio (seja em um nível de parada maior ou em um Mais alto nível de lucro).